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YIELD

返回定期支付利息的债券收益。

语法

YIELD ( <结算日>, <到期日>, <利率>, <价格>, <清偿价值>, <年付息次数>, [<基准类型>] )
参数 属性 描述
结算日 有价证券结算日是在发行日之后,卖给购买者的日期
到期日 有价证券有效期截止时的日期
利率 有价证券的年息票面利率
价格 有价证券的价格(按面值为 ¥100 计算)
清偿价值 面值 ¥100 的有价证券的清偿价值
年付息次数 年付息次数。 如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4
基准类型 可选 要使用的日计数基准类型: 0(默认),1,2,3,4

返回值

标量 一个小数值

备注

    • 结算日、到期日和基准类型将被截尾取整
    • 如果结算日,到期日不是有效日期,则 YIELD 返回 #VALUE!错误值
    • 如果利率 ≤ 0 ,则 YIELD 返回 #NUM!错误值
    • 如果基准类型 < 0 或 > 4,则 YIELD 返回 #NUM!错误值
    • 必须满足下列日期条件,否则 YIELD 将返回 #NUM!错误值
      • 到期日≥结算日

如果在清偿日之前只有一个或是没有付息期间,函数 YIELD 的计算公式为:

公式
其中:

  • A = 付息期的第一天到结算日之间的天数(应计天数)
  • DSR = 结算日与清偿日之间的天数
  • E = 付息期所包含的天数

如果在 redemption 之前尚有多个付息期间,则通过 100 次迭代来计算函数 YIELD。 基于函数 PRICE 中给出的公式,并使用牛顿迭代法不断修正计算结果。 这样,收益率将不断更改,直到根据给定收益率计算的估计价格接近实际价格。

在 DirectQuery 模式下无法用于计算列和行级别安全性(RLS)

示例

YIELD(DATE(2008,2,15), DATE(2016,11,15), 0.0575, 95.04287, 100, 2,0) = 0.0650000068807314

 

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