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DURATION

返回假定票面价值为$100 的麦考利持续时间(Macauley duration)。存续期被定义为现金流现值的加权平均值,用来衡量债券价格对收益率变化的反应。

语法

DURATION ( <结算日>, <到期日>, <年息票利率>,<年收益率>,<年付息次数>, [<基准类型>] )
参数 属性 描述
结算日 有价证券结算日是在发行日之后,卖给购买者的日期
到期日 有价证券有效期截止时的日期
年息票利率 有价证券的年息票利率
年收益率 有价证券的年息票利率
年付息次数 年付息次数。 如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4
基准类型 可选 要使用的日计数基准类型: 0(默认),1,2,3,4

返回值

标量 一个小数值

备注

  • 结算日、到期日、年付息次数和基准类型将被截尾取整
  • 如果结算或到期日期不是有效日期,则 DURATION 返回 #VALUE!错误值
  • 如果年息票利率 < 0 或年收益率 < 0,则 DURATION 返回 #NUM!错误值
  • 如果年付息次数是除 1、2 或 4 以外的任何数字,DURATION 返回 #NUM!错误值
  • 如果基准类型 < 0 或 > 4,则 DURATION 返回 #NUM!错误值
  • 如果结算日≥到期日,DURATION 将返回 #NUM!错误值

 

 

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