ODDFPRICE

返回首期付息日不固定（长期或短期）的面值 ￥100 的有价证券价格。

语法

ODDFPRICE ( <结算日>, <到期日>, <发行日>, <首期付息日>, <利率>, <年收益率>, <清偿价值>, <年付息次数>, [<基准类型>] )

参数	属性	描述
结算日		有价证券结算日是在发行日之后，卖给购买者的日期
到期日		有价证券有效期截止时的日期
发行日		有价证券的发行日
首期付息日		有价证券的首期付息日
利率		有价证券的利率
年收益率		有价证券的年收益率
清偿价值		面值 ￥100 的有价证券的清偿价值
年付息次数		年付息次数。 如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4
基准类型	可选	要使用的日计数基准类型： 0（默认）,1,2,3,4

返回值

标量 一个小数值

备注

• 结算日、到期日、年付息次数，首期付息日和基准类型将被截尾取整
• 如果结算，发行日或到期日期不是有效日期，则 ODDFPRICE 返回 #VALUE！错误值
• 如果利率 < 0 或年收益率 < 0，则 ODDFPRICE 返回 #NUM！错误值
• 如果年付息次数是除 1、2 或 4 以外的任何数字，ODDFPRICE 返回 #NUM！错误值
• 如果基准类型 < 0 或 > 4，则 ODDFPRICE 返回 #NUM！错误值
• 必须满足下列日期条件，否则 ODDFPRICE 将返回 #NUM！错误值
  • 到期日≥首期付息日≥结算日≥发行日

短期首期不固定息票的 ODDFPRICE 函数计算公式如下：

其中：

• A = 付息期的第一天到结算日之间的天数（应计天数）。
• DSC = 结算日与下一付息日之间的天数。
• DFC = 从不固定的首付息期的第一天到第一个付息日之间的天数。
• E = 付息期所包含的天数。
• N = 结算日与清偿日之间的付息次数。 （如果包含小数，则向上舍入为整数。）

长期首期不固定息票的 ODDFPRICE 函数计算公式如下

其中：

• Ai = 在不固定付息期内，从第 i 个或最后一个准付息期开始的天数（应计天数）。
• DCi = 从发行日起到第 1 个准付息期 (i = 1) 之间的天数，或在准付息期 (i = 2,…, i = NC) 内的天数。
• DSC = 结算日与下一付息日之间的天数。
• E = 付息期包含的天数。
• N = 第一个实际付息日与清偿日之间的付息次数。 （如果包含小数，则向上舍入为整数。）
• NC = 奇数期内的准票息期期数。 （如果包含小数，则向上舍入为整数。）
• NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。
• Nq = 从结算日到首期付息日之间完整的准付息期数。

 

• DAX Guide：ODDFPRICE